Почему у Уйгуров нет своего государства?

По той же причине, по которой нет государства своего автономного у многих других народов в мире. Прежде, чем они успели развиться и усилиться до необходимой степени, позволяющей обрести специфическое государственное образование, другие их опередили и включили в свою орбиту.

А выйти из такого влияния очень и очень сложно. Да и не нужно, по большому счёту, никому, кроме авантюристов и манипуляторов. Тех же уйгуров разные пройдохи пытаются ввязать в яростную войну, после которой камня на камне не останется. Ну и нафига такая независимость, когда всё будет раздолбано в хлам, половина народа, а то и больше, погибнет, и никаких нормальных перспектив для дальнейшей жизни и обычной деятельности?

Нет, конечно, некоторые на этом выдвинутся и даже озолотятся. Но другие не горят желанием своей кровью расчищать для них путь.

По той же причине, что и у кавказцев в России нет своего государства - они пытались отделиться, но ничего у них не вышло. А уйгуры в Китае это народ-изгой, китайские власти никогда не дадут им собственное государство, зачем им это надо, чтобы они потом на них войной пошли?