Крах нефтяных фьючерсов — возможно ли это? Когда произошло (см)?

Краха фьючерсов нет и не предвидится. А вот минусовые цифры мы видим. Когда саудиты нефть продают с 10 долларовым дисконтом (по цене 5-7 долларей) только чтоб распродать и застолбить рынок, в то время как себестоимость с погрузкой на FOB 6-12 долларей.

Такое мы видели на поставочных фьючерсах в понедельник. И это не в последний раз, может повторяться каждый раз перед днем экспирации фьючерса если ничего не изменится. Не зря биржа CME запускает минусовые стайки чтоб не было так удивительно видеть минусовые показатели на WTI площадке. Если производитель НЕ может хранить добытую нефть в силу отсутствия резервуаров но еще не успел сократить ее добычу -то ему дешевле продать в минус чем платить штрафы за экологию или срочно заливать скважины.

Нефтяные фьючерсы на WTI с поставкой в мае упали почти до -38$ за бочку 20 апреля, в день перед экспирацией фьючерсов. Дело в том, что продавать фьючерсы в этот день необходимо было даже по отрицательным ценам, так как в итоге количество контрактов должно было оказаться около нуля. Часто они автоматически продаются во время экспирации, особенно у неквалифицированных трейдеров. Это же больше спекулятивный инструмент, настоящее хэджирование там используется в ничтожных относительных объемах. В тот же день WTI с поставкой в июне закрылась около 20$ за бочку.

Это только выглядит необычно. Просто не надо путать реальную нефть с бумажной. Отрицательные цены на деривативы вовсе не означают краха этих самых деривативов. На спотовом же рынке реальной нефти не представляю минусовых цен.